Иммунизация портфеля облигаций.

Целью торговли любого трейдера является получение и прибыли, но не будем забывать и о необходимости защиты своего депозита, а для этого нужно постараться снизить риски, иногда и за счет незначительных потерь в доходах.

Иммунизация портфеля облигаций (Immunization) – это стратегия управления инвестиционным портфелем, позволяющая с достаточной точностью рассчитать планируемую прибыль. Если Вы разумно составили свой портфель, то он как-бы «иммунизируется» от возможных негативных составляющих торговли.

Нельзя верно определить степень рискованности открытия позиции без всех элементов, от которых зависит баланс его депозита. Как правило, обращают внимание на самые влиятельные факторы торговли. Для спекулянта, привыкшего держать сделку более одного дня, так же важно определение будущего риска. Обладая знаниями в области возможных рисков, можно защитить свой портфель от незапланированных колебаний курсов валют.

Стратегия иммунизации портфеля облигаций должна принимать во внимание всевозможные колебания в ходе торгов. Опыт показывает, что спрогнозировать движение цены на рынке можно в очень незначительные промежутки времени, применяя в торговле технический анализ. При этом степень риска от открытия сделки напрямую зависит от того как долго мы находимся в рынке.

Иммунизация портфеля принимает во внимание все скачки цен, типы рынка, время нахождения в рынке.

Метод иммунизации портфеля облигаций:

Вход в рынок в противоположные стороны (хеджирование, лок), при этом сначала всегда закрывается позиция с отрицательным результатом, положительную позицию рекомендуется до завершения трендового движения.