Управление капиталом с установленным процентом риска.

Это самый популярный подход в управлении капиталом. Работая в его рамках, Вы ограничиваете потерю от каждой открытой позиции фиксированным процентом от текущего депозита, пот консервативной торговле величина потерь не превышает 5% от капитала, то есть, начиная игру с 1000 рублей, в первую сделку Вы не должны потерять более 50 рублей.

Данный подход управления капиталом приобрел свою популярность благодаря своей простоте, но и эта простота имеет некоторые тонкости:

Не важно, какой процент Вы установите для закрытия позиции, Вы должны заработать 100% от своего первоначального депозита, что бы появилась возможность удвоить число торгуемых контрактов. Но для увеличения объема торговли с 2 до 3 контрактов, Вам необходимо будет заработать 50% от текущего депозита, а для перехода с 3 до 4 контрактов – 33%. Исходя из этого видно, что на первых порах отдача от торговли будет не столь высокой как хотелось бы. И если Вы хотите динамичного роста средств на депозите, не остается ничего другого кроме увеличения рисков (что и приводит в большинстве случаев к сливу малых депо). Тем не менее, увеличение величины риска в 3 раза, дает Вам возможность существенно увеличивать потенциальную прибыль, но в таком случае назвать Вашу торговлю консервативной уже нельзя. А при агрессивном методе торговли и соответствующем управлении капиталом, Вы, начав торговлю с 1000 рублей, за первую сделку рискуете потерять 150 рублей, за вторую 127.5 рублей и за третью 108. 4 рублей.

По итогу первых трех неудачных сделок Вы останетесь с депозитом в 614.1 рублей. Получается, что самое сложное в этом подходе в управлении капиталом - это найти ту приемлемую величину потерь, которая идеально подойдет к Вашей торговой стратегии и позволит Вашему депозиту наиболее быстро увеличиваться в объеме.